Как на форекс поставщил котировок

как на форекс поставщил котировок

поставщики котировок форекс- все ответы на сайте forex.globegain.com. В целом благодаря высокой ликвидности рынка форекс все котировки у разных брокеров в большинстве случаев отличаются максимум. Топовыми поставщиками котировок являются такие известные финансовые титаны, как: Bank J.P. Morgan,; Bank of America,; Deutsche.

Как на форекс поставщил котировок - Thanks!

Форекс Котировки

2019-12-11 2019-12-10 Форекс Котировки
Ткаченко Олег

Котировки валют Форекс и их поставщики. Точность котировок форекс

В отличие от банковских курсов, котировки валют Форекс динамические. Формируясь за счет соотношения спроса и предложения, они изменяются каждую секунду - кто-то на этом зарабатывает, а кто-то теряет деньги на проскальзываниях. Ошибка в точности загруженных в МТ4 котировок может привести к искажению результатов тестирования стратегии. Будет интересно!

Как читать котировки валют Форекс и как с ними работать

Уверен, каждый из вас обращал внимание на котировки валют в банках и обменных пунктах. Вы ведь заметили, что у всех разные не только курсы продажи и покупки, но и размер маржи? На Форексе все аналогично: у каждого брокера свои котировки и свой размер спреда, и задача трейдера сводится к тому, чтобы выбрать самый выгодный курс.

На трейдерских форумах встречается термин «Точность котировок». Вокруг него порой разгораются нешуточные споры: по мнению некоторых трейдеров, неточность котировок является причиной их убытков. И хотя это достаточно спорный вопрос, котировки валютных пар у разных брокеров действительно отличаются. В Форексе даже есть такой тип стратегии, как арбитражная торговля, позволяющий в краткосрочном периоде зарабатывать на разнице курсов валют Форекс разных брокеров.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое котировки Форекс и зачем трейдеру нужна эта информация.
  • Кто такие поставщики курсов валют Форекс и как работают ECN-системы.
  • Почему важна точность котировок и где найти самый выгодный курс.
  • Как загрузить и выгрузить котировки в МТ4.
  • Что такое арбитраж в Форексе.

Что такое котировки валют на Форекс и какими они бывают

Котировка - это стоимость базового актива (инструмента) выраженная в единицах другого актива (инструмента), называемого котируемым. В Форексе курс валют - это стоимость одной валюты, выраженная в единицах другой валюты. Цена Bid всегда меньше цены Ask.

Пример. На скрине показаны котировки валютной пары из МТ4 EUR/USD. Они означают следующее:

  • Цена Ask (Buy) - 1,10039. Цена покупки. Она означает, что трейдер может купить 100 000 евро за 110 039 дол. США. 
  • Цена Bid (Sell) - 1,10016. Цена продажи. Она означает, что при продаже 100 000 евро трейдер получает 110 016 дол. США.
  • Спред = 1,10039 - 1,10016.

Важно! Снова посмотрите на скрин, а именно на цвета. Обратите внимание, что цена покупки евро за доллары США (та, которая больше) располагается над кнопкой Buy by Market синего цвета. Эту кнопку вы нажимаете, если хотите купить евро, открыв длинную позицию. Соответственно короткой позиции (продаже евро) отвечает красная кнопка Sell by Market. Вы уже знаете, что цена Buy всегда больше цены Sell. Но тогда почему на графике слева цена, которая больше, имеет красный цвет? Ответ: не обращайте внимание на цвет линий на графике. Это ошибка МТ4, которую разработчики упорно не хотят исправлять. Почему - неизвестно, а для начинающих трейдеров это еще один запутывающий момент.

Котировки бывают прямые и обратные. Например, если котировка EUR/USD = 2 прямая (то есть за 2 дол. США можно купить 1 евро), то обратной ей будет USD/EUR = 0,5 (то есть за 50 евроцентов можно купить 1 дол. США). Базовая валюта на первом месте всегда равна единице, а значение конвертируемой валюты - это то, за сколько можно купить эту самую базовую единицу.

Что еще нужно знать о котировках:

  • В большинстве случаев котировки выражаются 4-мя цифрами после запятой и последняя цифра называется пунктом. То есть изменение цены с 1,2500 до 1,2501 равно одному пункту. У некоторых брокеров котировки пятизначные, а также в теории можно встретить термин «пипс». И вот здесь начинается путаница. По одной из версий пункты и пипсы - это одно и то же. По другой версии, 5-я цифра в котировках - это пипсы, 4-я - пункты. Что делать: читать оферту брокера, спецификацию счета и внимательно сопоставлять терминологию.
  • Если для всех валютных пар 1 пункт - это 4-я цифра после запятой (0,0001), то для японской иены - 2-я цифра после запятой (0,01).
  • Валютные пары, в которых есть USD, называются основными. Если USD нет, такие котировки называются кросс-курсом.
  • Котировки делятся на дилинговые и индикативные. Дилинговые - это реальные котировки, поступающие от информационных агентств, используются на реальных счетах. Индикативные - приблизительные котировки, не отличающиеся точностью и скоростью обновления, могут использоваться на демо-счетах.

Кто такие поставщики котировок

Курс валюты на Форекс формируется за счет соотношения спроса и предложения. Эти системы обработки заявок трейдеров также называют агрегаторами ликвидности или поставщиками котировок.  

Простыми словами: поставщиками информации по объемам заявок и желаемым курсам являются поставщики ликвидности. Агрегаторы ликвидности - платформы, где происходит «смешивание и сортировка» котировок и управление сделками.

Как работает ECN (Electronic Communication Network - электронная коммуникационная сеть) агрегатор ликвидности:

  • Все трейдерские заявки на покупку и продажу валюты (ордера) формируются в так называемый стакан цен. То есть распределяются на две группы «покупка» и «продажа» и сортируются в порядке возрастания/убывания цены.
  • Если внутри стакана есть подходящие заявки от разных клиентов (одинаковая цена покупки и продажи), такие сделки перекрываются между собой.
  • Поставщикам ликвидности (в их роли выступают крупные банки, брокеры) с наиболее близкой к очередному ордеру заявкой делается запрос. 
  • Если от поставщика ликвидности приходит согласие, ордер трейдера исполняется. Если согласия нет, ордер перенаправляется следующему поставщику. 
  • Если ни один из поставщиков ликвидности не готов удовлетворить заявку трейдера по выставленной им цене, трейдер получает новую котировку.

Объединение клиентских ордеров происходит по протоколу FIX (Financial Information Exchange), который допускает два варианта исполнения ордеров:

  • FOK (fill or kill) - полное исполнение ордера, если есть подходящее от поставщика ликвидности предложение по цене и объему. Иной вариант не предусмотрен.
  • IOC (immediate or cancel) - полное или частичное исполнение ордера. Заявка трейдера по указанной в ордере может быть выполнена частично, оставшийся объем исполняется по другой цене.

Иными словами, хочет трейдер купить 100 евро по цене 1,2000. В первом случае, если поставщик ликвидности готов удовлетворить заявку полностью, сделка совершается, нет - ордер не исполняется.

Наиболее известные поставщики ликвидности: Barclays, Citibank, Credit Suisse, Saxo Bank.LMAX относят к MTF-агрегаторам, но я не вижу смысла вдаваться в подробности отличий ECN и MTF систем. Для начинающих трейдеров разница в обработке ими заявок и поставке котировок будет незаметной.

Несколько полезных моментов:

  • Мелкие брокеры чаще всего не имеют технической возможности прямого выхода на сети класса Integral, Currenex. Они пользуются услугами других крупных брокеров, предоставляющих для субброкеров услуги вывода на поставщиков ликвидности и нужное ПО. Но чем больше в сети посредников, тем дольше задержка в обновлении котировок.
  • Чем больше у брокера выходов на поставщиков ликвидности, тем меньше проскальзывания в исполнении ордеров.
  • Честные брокеры не скрывают своих поставщиков котировок и ликвидности.

Наиболее частые вопросы о котировках

1. Есть ли разница между котировками на реальном и демо-счете? Да, есть, хотя некоторые брокеры предпочитают клятвенно уверять потенциального клиента, что никаких различий нет. Дабы не перегружать сервера, брокеры специально снижают скорость обновления котировок на «демках».

Другие брокеры наоборот заверяют, что реальный и демо-счет полностью идентичны.

  • Как проверить наличие расхождений в котировках. Открываете одновременно две платформы с реальным и демо-счетом. В момент установки ордера сравниваете котировки на нескольких валютных парах. Чтобы не тратить деньги на эксперименты, используйте центовые счета, которые можно пополнять на несколько дол. США. Обратите внимание, что установленные ордера также должны будут быть исполнены одинаково (на реальном счете могут быть проскальзывания).

Чаще всего разностью котировок грешат «кухни», намеренно «подтасовывающие» курсы. Результат многих стратегий зависит буквально от нескольких миллиметров движения цены (например, цена находится в двух шагах от стоп-лосса или стоп-аута). Брокеру выгодно создать перед трейдером видимость успеха, что он и делает путем корректировки курсов. И там, где на реальном рынке сделка бы закрылась по стопу, на демо-счете цена разворачивается на радость трейдеру. Подробнее об индикативных котировках и о причинах их расхождения читайте здесь.

2. Какие поставщики котировок самые быстрые? Integral, Currenex, LMAX - сколько людей, столько и мнений. Вопрос о самом быстром поставщике неоднократно обсуждается на трейдерских форумах и единого ответа на него нет из-за нескольких влияющих факторов:

  • Близость к серверу и бирже. Чем ближе трейдер к серверу раздачи котировок, тем быстрее он получает котировки.
  • Протокол перекрытия ордеров: FOK (fill or kill) или IOC (immediate or cancel), что в свою очередь влияет на очередь исполнения и проскальзывание, определяя скорость смены котировок.
  • Технические возможности ПО брокера и трейдера.

3. На что влияет точность котировок брокера и как ее проверить? Точность котировок влияет на результат торговли. Например, цена некоторое время находится в коридоре, вдруг резко пробивает границы канала, задевает стоп-лосс и возвращается на прежний уровень. Вопрос: а все ли нормально было с котировками? 

Другой пример: для тестирования стратегии вы подгружаете историю «бракованных» котировок, то есть котировок с пропусками за определенные промежутки времени. Скажите, доверитесь ли вы результатам такого тестирования, не зная, как себя вела цена внутри пропущенного периода? Я - нет.

Как проверить точность котировок:

  • Сравнить одновременно котировки Форекс нескольких брокеров онлайн, открыв терминалы или их Web-версии. Гарантии это не дает, так как расхождения в курсах могут иметь локальный (временный) характер. 
  • Скачать котировки нескольких брокеров из их терминалов в Excel (как - об этом ниже). С помощью базовых формул найти расхождения. Преимущества метода: сразу будут видны расхождения за прошлые периоды, в какой момент эти расхождения появлялись и сколько пунктов составляли. Проблему только в выборе эталона котировок (то есть с чем их сравнивать).
  • Тестировать торговую систему при одинаковых параметрах с загрузкой котировок из разных источников.
  • Скачать архив котировок или сравнить текущие котировки непосредственно у поставщиков ликвидности, входящими в ECN-систему. Например: сайт агентства Bloomberg, банка  Dukascopy и т.д. Избегайте использование информеров, инвестиционных сайтов и т.д. - они рекламируют себя с целью увеличения посещаемости и точность их котировок можно поставить под сомнение.

Проблемы с точностью котировок могут быть в двух случаях: запаздывание обновления курса или манипуляции брокера. Трейдера с небольшим депозитом брокер трогать не будет - это не стоит репутации. Расхождения котировок у трейдера с крупным депозитом могут объяснить техническим сбоем. Потому есть сомнения - ищем архив котировок, сравниваем котировки Форекс онлайн и делаем выводы.

Как скачать котировки Форекс в МТ4 или выгрузить их в Excel

1.Загружаем котировки в МТ4.

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

2 thoughts to “Как на форекс поставщил котировок”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *