Форекс торговые системы на кореляции

форекс торговые системы на кореляции

Но корреляция Форекс как показатель прямых и косвенных Корреляция Форекс может быть выгодна как элемент торговой системы. Торговая стратегия на корреляции валютных пар Disparity System взаимосвязь можно использовать для торговли на рынке Форекс. Стратегии торговли по корреляции на Форекс. Взаимосвязь между валютными парами – это достаточно сильный инструмент, с помощью которого вы. форекс торговые системы на кореляции

Форекс торговые системы на кореляции - are absolutely

Корреляция валютных пар и как ее использовать

2020-09-23 2020-08-28 Корреляция валютных пар и как ее использовать
Яна Кане

Однако профессионализм трейдера определяет один очень важный, на мой взгляд, показатель - умение рассчитывать и анализировать показатели статистики.

Понимание того, что валютные пары связаны между собой, а также умение находить эту связь и работать с ней обеспечит надежную защиту вашего депозита.

В этой статье мы разберем:


Что такое корреляция валютных пар

Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот.

Эта гигантская машина живет по своим законам, изучив которые трейдер может прогнозировать движение валютных котировок и зарабатывать на изменении курса валют. Феномен валютной корреляции отражает взаимосвязанность движения валютных пар, синхронность этого процесса. Значение корреляции демонстрирует нам, насколько две конкретные валютные пары изменяются в цене синхронно. Чем выше показатель корреляции, тем более синхронно изменение, валютные пары движутся словно бы вместе, в унисон. Различают также обратную корреляцию, отражающую движение котировок в противоположных направлениях.

Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента.

Подобный феномен на финансовых рынках визуально можно определить в парах в составе с золотом и серебром, различных сортах нефти и продуктах ее переработки.

Корреляция форекс: немного теории

Корреляция валютных пар - явление, которое происходит, когда движения цен нескольких валютных пар схожи. В свою очередь корреляции бывают двух типов: положительная и отрицательная.

Положительная корреляция - корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх). 

Отрицательная корреляция - корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в разных направлениях. То есть восходящий тренд одного инструмента является "зеркальным отражением" графика второго инструмента, который, как следствие, направлен вниз. 

Примером положительной корреляции (прямой корреляции) может служить ситуация, при которой ожидания трейдеров схожи как в случае с парами EUR/USD и EUR/GBP. Зрительно мы можем наблюдать совпадение общей картины на графиках:

Примером отрицательной корреляции (обратной корреляции) может служить ситуация, при которой ожидания трейдеров противоположны, как в случае с парами EUR/USD и USD/CHF. На этом рисунке мы можем наблюдать зеркальное отражение валютных пар:

Силу взаимосвязи измеряют в процентах (или долях): 100% (или единица) - наивысшая степень корреляции двух активов.

Для двух инструментов с ценами X и Y будет справедлива формула коэффициента корреляции:

Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).

С чем может коррелировать валюта?

  • С другими валютами. Валюты могут коррелировать друг с другом, как в нашем примере. Мы будем наблюдать корреляцию двух валютных пар, в составе которых имеется одна общая котируемая валюта.
  • С индексами. Здесь тоже все понятно. Изменение индексов приводит к изменению той или иной валюты. Для примера можно вспомнить, что американский доллар хорошо коррелирует с индексом S&P 500.
  • С товарными активами. К товарным активам относится все, что страны экспортируют и импортируют. Это нефть, золото, уголь, алюминий и так далее. Вы наверняка уже смекнули, что сильна корреляция между долларом Канады и так называемым «черным золото» (нефтью). Также корреляция наблюдается между австралийским долларом и золотом.

Видео-урок "Корреляция форекс"

Посмотрите видео с примером корреляции ваютных пар и подробным обьяснением что это и как используется:

Расчет корреляции валютных пар  

Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними. Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше - нет нужды. 

Прямая корреляция обозначается со знаком "+", либо вообще без знака. 

Обратная корреляция обозначается со знаком "-".

Обратите внимание что бывает сильная и слабая корреляция. Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Чем слабее - тем меньше сходство. Значение сильной положительной корреляции ближе к "1" или  соответственно к "-1" для обратной корреляции. Значение слабой - ближе к "0".

Калькулятор корреляции валютных пар

Калькулятор корреляции валютных пар рассчитает и покажет значение положительной и отрицательной корреляции. Рассчитайте корреляцию валютных пар тут: 

В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Однако торговых тактик на основе корреляции практически нет.

Взаимосвязь валют через доллар США можно использовать в двух видах стратегий:

  • Определив две коррелирующие валютные пары, одну из них используют для отслеживания сигналов, которые могут указывать направление будущего движения по второй паре.

Пример №1

Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). В обоих случаях котируемой валютой является японская иена. Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении - синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция.

Извлекаем выгоду из корреляции на форекс

Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок.

Корреляция валютных пар способно удвоить как вашу прибыль, так и ваш проигрыш. Рассмотрим это утверждение на примере положительной корреляции. Например вы рискуете 5% вашего депозита и открываете сделки на положительно коррелирующих парах EUR/USD и EUR/GPB. В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%. Впрочем сумма выигрыша тоже увеличится вдвое.

Стратегия торговли с использованием валютной корреляции

Торговать с использованием данных о корреляции валютных пар довольно просто. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность.

Пример №2

Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Кроме того, не забывайте о новостях. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Это и будет истинным проявлением валютной корреляции.

Корреляция валютных пар индикатор

Индикаторов валютных пар для MT4 и MT5 существует множество. Например, OverLay Chart, который поможет вам определить наличие корреляции между используемымми Вами для торговли инструментами. Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила.

НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами.

В трейдинге используют нелинейный подход, где ценовой поток представлен в виде «меры информации». В этом случае, при использовании энтропии получают индикаторы, позволяющие понять, чьи сигналы из двух активов ведущие: 

Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс

Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно. Готовый пакет индикаторов корреляции для MT4 можно скачать по ссылке.

Вот 5 шагов для установки (выше представлены наглядно):

  1. В главном меню терминала MT4 кликаем на раздел “File” (Файл).
  2. Левый клик на кнопку “Open Data Folder” (Открыть Папку Данных).
  3. В открывшемся окне заходим в папку “MQL4”.
  4. Переходим в папку “Indicators”.
  5. В открывшейся директории рекомендую открыть папку Examples и туда загрузить файлы из архива с индикаторами.

После этой операции не забудьте выключить и снова включить терминал.

Если вы все сделали правильно, то должны увидеть примерно то же, что изображено на рисунке выше. Откройте в окне Navigator (Навигатор) ветку “Examples” в дереве данных “Indicators” и проверьте.

Запускаем и настраиваем индикаторы корреляции MT4

Запускаем iCorrelationTable_v3. Для этого достаточно двойным щелчком нажать на него в окне навигатора.

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

0 thoughts to “Форекс торговые системы на кореляции”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *